Su casco antiguo, fue declarado Conjunto Histórico y Artístico de Interés Nacional en 1965; Y está formado por calles estrechas delimitadas por la muralla de origen árabe, pero reconstruida en el siglo XV. La Plaza Grande y la Plaza Chica son los lugares más emblemáticos de la ciudad.
Destaca: El Alcázar de los Duques de Feria, castillo y fortaleza del siglo XV, convertido actualmente en Parador de Turismo de Zafra, la capilla de La Candelaria (s. XVI), El Hospital de Santiago, y el de San Miguel, la hospedería de San Francisco, etc.
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